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起止时间:2020-02-24到2020-07-31
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第三章 远期合约及其交易机制 第三章 远期合约及其交易机制单元测验
1、 2018 年 1 月 3 日的 3×5 远期利率指的是（ ）的利率。
A:2018年4月3 日至2018 年6月3日
B:2018年1月3 日至2018 年4 月3 日
C:2018 年4 月3 日至2018 年7 月3 日
D:2018 年1 月3 日至2018 年9 月3 日
答案: 2018年4月3 日至2018 年6月3日
2、 按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是 5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是（ ）
A:5.96%
B:5.92%
C:5.88%
D:5.84%
答案: 5.92%
3、 银行间外汇市场是指符合条件的境内金融机构（包括银行、非银行金融机构和外资金融机构）之间通过（ ）进行人民币与外币之间交易的市场。
A:国家外汇管理局
B:外汇交易中心
C:中国人民银行
D:上海清算所
答案: 外汇交易中心
4、 外汇掉期的定义是（ ）
A:在不同日期的两笔外汇交易，交易的货币相同，数量近似相等，一笔是外汇的买入交易， 另一笔是外汇的卖出交易
B:在同一交易日买入和卖出数量近似相等的货币
C:即期买入一种货币，同时买入另一种货币的远期合约
D:双方约定在未来某一时刻按约定的汇率买卖外汇
答案: 双方约定在未来某一时刻按约定的汇率买卖外汇
5、 银行间市场清算所股份有限公司（简称“上海清算所”）于 2009 年 11 月 28 日在上海正式成立，主要为中国银行间市场提供清算服务。在清算服务中，上海清算所是（ ）。
A:担保方
B:交易对手方
C:中央对手方
D:交易场所
答案: 中央对手方
6、 关于 6×9 的远期合约，下面说法正确的是（ ）
A:合约期限为 9 个月，结算日在第 9 个月末
B:合约期限为 9 个月，结算日在第 6 个月末
C:合约期限为 6 个月，结算日在第 6 个月末
D:合约期限为 3 个月，结算日在第 6 个月末
答案: 合约期限为 3 个月，结算日在第 6 个月末
7、 以下说法错误的是（ ）
A:债券远期合约结算时为实物交割，一般可以有券款对付（DVP）、见款付券（DAP）和见券付款（PAD）三种形式。
B:远期利率协议进行结算时，买方支付以合同利率计算的利息；卖方支付以参考利率计算的利息。
C:远期利率协议于到期日进行现金的轧差结算。
D:远期汇率的报价可以有全价和远期点两种形式。
答案: 远期利率协议于到期日进行现金的轧差结算。
8、 假定某公司买入一份 3×6 的远期利率协议，其合约金额为1000万元，合约利率为10.5%。假定到结算日时市场参考利率为12.25%，则该份FRA合约的结算金是（ ）万元。
A:4.665
B:4.245
C:4.034
D:4.462
答案: 4.245
9、 下列最有可能会买进 FRA（即 FRA 多头）的金融机构是（ ）。
A: 未来时间里拥有大笔资产的银行，利率可能上升
B:未来时间里拥有大笔资产的银行，利率可能下降
C: 未来时间里拥有大笔负债的银行，利率可能上升
D:未来时间里拥有大笔负债的银行，利率可能下降
答案: 未来时间里拥有大笔负债的银行，利率可能上升
10、 如果你想于2018年9月20日在外汇市场中买入一份名义本金为100万美元的美元兑人民币的6*9的SAFE，合约约定的天数惯例为360，观察到当前市场中某外汇做市商的报价如下表所示，人民币3个月期限的年化利率为2.8%，美元3个月期限的年化利率为0.26%。即期汇率 6个月远期汇率 9个月远期汇率 $/￥ 6.84/6.85 -60/-32 -80/-70 同时，假设6个月后的市场信息如下：即期汇率 3个月远期汇率 $/￥ 6.85/6.854 -63/-50 人民币3个月期限的年化利率为2.6%，美元3个月期限的年化利率为0.3%。则汇率协议形式下你的结算金额为（ ）元。
A:198.71
B:199.85
C:200.00
D:245.21
答案: 198.71
11、 远期利率协议是针对多时期利率风险的保值工具。
A:正确
B:错误
答案: 错误
12、 远期交易双方都需要承担信用风险。
A:正确
B:错误
答案: 正确
13、 人民币 NDF（无本金交割远期）是一种离岸金融衍生产品，以人民币交割，契约本金无须交割。
A:正确
B:错误
答案: 正确
14、 远期交易都是在场外进行。
A:正确
B:错误
答案: 正确
15、 无本金交割远期外汇交易与远期外汇交易不同，前者不用备有本金的收付，只就到期日的市场汇率价格与合约协定价格的差价进行交割清算，而远期外汇交易到期后需现汇交割。
A:正确
B:错误
答案: 正确
16、 远期利率协议的标的为债券。
A:正确
B:错误
答案: 错误
17、 远期股票合约是指在将来某一特定日期按特定价格交易一定数量单个股票或一揽子股票的协议。
A:正确
B:错误
答案: 正确
第一章 金融工程的内涵及发展 第1章 金融工程的内涵及发展单元测验
1、 在公元1600年左右的日本，富裕的地主们就设计了一种叫做“大米库存票据”的产品，以控制由于天气变化而导致的大米价格涨跌的风险。该种“大米库存票据”被认为蕴含了金融工程的思想，其本质上是()
A:期货合约
B:期权
C:互换合约
D:商业汇票
答案: 期货合约
2、 金融工程诞生的经济根源在于以下那种金融体系的基本功能？
A:清算和支付功能
B:风险管理功能
C:信息提供功能
D:解决激励问题功能
答案: 风险管理功能
3、 远期产品与期货产品的合约要素有诸多相似之处，但不包括以下哪个方面？
A:标的资产的品质
B:交割时间
C:合约规模
D:产品挂牌的交易所
答案: 产品挂牌的交易所
4、 积木分析法在技术层面上是重要的金融工程分析方法，以下不属于积木分析法的是
A:分解法
B:组合法
C:基本要素调整法
D:无套利均衡分析法
答案: 无套利均衡分析法
5、 金融工程产生的外部推动因素不包括以下哪项？
A:全球经济环境的变化为金融工程的产生提供了外部环境
B:鼓励金融创新的制度环境促使金融工程加速发展
C:金融市场交易者对效率的追求成为金融工程发展的推动力
D:现代金融理论的发展形成金融工程产生的思想基础
答案: 金融市场交易者对效率的追求成为金融工程发展的推动力
6、 关于金融工程的消极影响，以下哪一项表述是错误的？
A:放大了市场风险因而加剧市场波动
B:较高的交易成本降低了金融市场活跃程度
C:加大了金融监管难度
D:削弱了各国货币政策的效力
答案: 较高的交易成本降低了金融市场活跃程度
7、 现代金融理论的发展是金融工程产生的思想基础，以下对诸多重要理论发展节点的解读中哪一项是正确的？
A:莫迪利安尼和米勒提出“MM定理”被认为是现代金融理论的起始
B:马科维茨的“投资组合理论”成为构成现代金融理论的重要支柱
C:“资本资产定价模型”与同时期的“套利定价理论”标志着现代金融理论走向成熟
D:达莱尔·达菲等人在不完全资本市场一般均衡理论方面的经济学研究将现代金融工程的意义从宏观的高度深入到微观的角度
答案: “资本资产定价模型”与同时期的“套利定价理论”标志着现代金融理论走向成熟
8、 尽管自金融工程诞生以来得到了广泛的应用，然而在运用过程中暴露了不少问题，这些问题向金融工程提出了挑战。对这些挑战的理解不准确的是
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