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起止时间:2020-02-17到2020-06-15
更新状态:已完结
第一章 金融风险管理概述 金融风险管理概述小测验
1、 狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（ ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A:放款人
B:借款人
C:银行
D:经纪人
答案: 借款人
2、 （ ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
A:利率风险
B:法律风险
C:汇率风险
D:政策风险
答案: 法律风险
3、 （ ）是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或者拒绝承担该风险。
A:回避策略
B:风险监管
C:抑制策略
D:补偿策略
答案: 回避策略
4、 （ ），又称会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A:交易风险
B:折算风险
C:汇率风险
D:经济风险
答案: 折算风险
5、 由于形成的原因更加广泛和复杂，通常被视为是一种综合风险的是（ ）。
A:信用风险
B:流动性风险
C:操作风险
D:市场风险
答案: 流动性风险
6、 商业银行组织框架遵循的基本原则包括一致性原则、全面性原则、独立性原则、权威性原则、分散与集中相统一原则和（ ）。
A:法制化原则
B:互通性原则
C:统一性原则
D:差异性原则
答案: 互通性原则
7、 下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（）。
A:资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大
B:资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大
C:资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大
D:资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大
答案: 资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大
8、 一个健全有效的市场融资机制，其核心是要以（）为基础分配金融资源
A:利率机制
B:市场机制
C:风险机制
D:价格机制
答案: 价格机制
9、 以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是（）
A:现金头寸指标
B:核心存款比例
C:贷款总额与核心存款比率
D:贷款总额与总资产比率
答案: 贷款总额与核心存款比率
10、 以下不属于负债管理理论缺陷的是（）
A:增加了银行的经营风险
B:提高了银行的融资成本
C:忽视了贷款需求的多样化
D:不利于银行的稳健运行
答案: 忽视了贷款需求的多样化
11、 不确定性是风险的基本特征。
A:正确
B:错误
答案: 正确
12、 控制金融风险就是尽可能消除风险。
A:正确
B:错误
答案: 错误
13、 风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。
A:正确
B:错误
答案: 错误
14、 结构风险也称为流动性风险，是由于流动性过度给经济主体造成损失的可能性。
A:正确
B:错误
答案: 错误
15、 波动率的概念来自有效市场假说理论，对有效市场假说理论作出重要贡献的是美国经济学家尤金·费马。
A:正确
B:错误
答案: 正确
第三章 市场风险的度量与管理 市场风险的度量与管理小测验
1、 下列哪项不是市场风险的特征（ ）。
A:扩散性
B:加速性
C:周期性
D:复杂性
答案: 复杂性
2、 假设一个投资的平均日收益率为0.03%，标准差为1%，目前的价值为100万元，置信度水平位99%，则VaR为（ ）。
A:16200元
B:23000元
C:162000元
D:230000元
答案: 23000元
3、 下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（ ）。
A:资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大
B:资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大
C:资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大
D:资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大。
答案: 资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大
4、 利率交换交易始于（ ）。
A:30年代
B:40年代
C:60年代
D:80年代初
答案: 80年代初
5、 麦考利存续期是金融工具利息收入的现值与金融工具（ ）之比。
A:面值
B:现值
C:未来价值预期
D:清算价值
答案: 现值
6、 下列哪项不属于利率风险的主要形式（ ）。
A:期权性风险
B:违约风险
C:基准风险
D:重新定价风险
答案: 违约风险
7、 当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债的时候，市场利率的（ ）会增加银行的利润。
A:上升
B:下降
C:不变
D:波动
答案: 上升
8、 缺口是指利率敏感型（ ）与利率敏感型负债之间的差额之间的差额。
A:资产
B:现金
C:资金
D:贷款
答案: 资产
9、 某存款凭证面值1000元，期限为1年，年利率6%，现距到期还有3个月，现市场实际利率8%，该凭证现价格是（ ）。
A:1018.87
B:981.48
C:1064.04
D:1039.22
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